Трендовый бот (ну почти)

Источник smart-lab 7 Февраль 2026 20:38
163
Нейтральная окраска записи

Основные метрики (но это не точно, т.к. чекал разными инструментами, а пересчитывать точно лень совсем):

💰 ДОХОДНОСТЬ:

ROI: 866.62% за почти 4 года CAGR: 82.45% годовых Среднемесячная: ≈ 5.24%

⚠️ РИСК:

Max Drawdown: -29.12% (в самом начале сопля со значением больше, но это из-за кривых данных исторических)

📊 ВОЛАТИЛЬНОСТЬ:

Дневная: 2.37% Годовая: 37.67%

📈 ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Sharpe Ratio: 1.35 Sortino Ratio: 2.805 Calmar Ratio: 1.829 Recovery Factor: 6.42 Profit Factor: 1.38

Kelly = 12.67%

📊 ПО МЕСЯЦАМ: Прибыльных: 31/47 (66.0%) Лучший: 86462 ₽ Худший: -33820 ₽ Средний: 9219 ₽

⚙️ АКТИВНОСТЬ: Сделок/день: 1.58 Сделок/месяц: 48.1

🔄 СЕРИИ: Макс побед: 15 Макс поражений: 19

📊 ТОРГОВАЯ СТАТИСТИКА:

Win Rate: 46% Всего сделок/трейдов: 2177/1416 Средняя прибыль: 2415 ₽ Средний убыток: -1479 ₽ Соотношение: 1.63:1

Околотрендовый бот. Технически просто, психологически сложно. Руками я бы такое торговать не смог. «Стратегия даёт деньги, но забирает нервы. Автоматизируй или не торгуй». Правила торговли довольно простые, работает не только на указанном инструменте. В этом конкретно случае drawdown management не применяется (а обычно да).

В данном примере — валютный фьюч с 22 года по н.в., стартовая — 50 т.р., с капитализацией.

Торгуете такое? Взяли бы в работу в портфель или у вас всё сильно красивее и на такое время не тратите?

Как в целом торговля ваша на таком рынке, как сейчас?

Еще по теме: