Каждую неделю мы разбираем сотни свежих исследований по алготрейдингу и количественным финансам. Вот главное за последние дни.
1. Квантовые алгоритмы для деривативов Появились работы по применению квантовых вычислений в ценообразовании. В исследовании показано, что квантовые методы ускоряют расчёты для сложных моделей вроде CIR и Heston. Другая статья предлагает новый подход к ценообразованию через оптимальный транспорт — это помогает точнее оценивать сложные деривативы.
2. Новые методы управления рисками В работе описан лес квантильной регрессии — он точнее считает VaR в реальном времени. Ещё одно исследование предлагает метод контроля хвостовых рисков для нестабильных рынков. А анализ Wishart-процессов даёт формулы для расчёта условных рисков.
3. Оптимизация портфелей В BPASGM используют графовые модели для отбора активов — это снижает ошибки и повышает доходность. Фурье-RQMC методы улучшают оценку рисков при распределении капитала.
Что дальше Квантовые вычисления будут развиваться для сложных моделей. Управление рисками станет более адаптивным. Графовые модели и машинное обучение войдут в стандартные методы оптимизации портфелей.
Следующий обзор — через неделю.
Пишу про автоматизацию трейдинга и не только. Канал
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
