После вчерашней беседы с коллегами-физиками у меня возникла идея сделать гусеницу (SSA) для IMOEX.
И посмотрите, какие результаты:
для месячных окон,
для квартальных,
для годовых,
для 3-летних и
для 10-летних.
Что это всё значит? Как можете видеть, чем шире окно, тем сильнее сглаживается главная компонента, но тем меньше её вес в общей сумме. Это классика долгосрочного инвестирования — усреднение колебаний рынка.
Как можно видеть по собственным значениям, долгосрочный 10-летний тренд выносит аж 70% графика. С другой стороны, попытка учесть поправки с периодичностью менее 1 года (квартал, месяц), как выясняется, даёт совершенно ничтожное повышение точности (менее 10% в сумме на сроке в порядка 10 000 дней). Код и промежуточные графики: github.com/BeginTheorem/imoex_ssa
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
