Продолжаем цикл «Сектора в алго». В первой статье мы обрисовали идею: торгуем сильнейшие бумаги в сильнейших секторах. В этой статье разберём три вопроса: какие сектора есть на Московской бирже, что входит в каждый и как из почти сотни бумаг мы отобрали 39, которыми торгуют роботы.
1) Сектора на MOEX
Московская биржа делит рынок акций на десять отраслей, и у каждой есть отраслевой индекс. Вот полный список:
— Нефть и газ (индекс MOEXOG)
— Финансы (MOEXFN)
— Металлы и добыча (MOEXMM)
— Потребительский сектор (MOEXCN)
— Телекоммуникации (MOEXTL)
— Транспорт (MOEXTN)
— Электроэнергетика (MOEXEU)
— Химия и нефтехимия (MOEXCH)
— Информационные технологии (MOEXIT)
— Недвижимость (MOEXRE)
Важно понимать: отраслевой индекс — это не просто цифра на сайте биржи. Это официальная корзина: биржа сама решает, какие бумаги к какому сектору относятся, и пересматривает состав каждый квартал. Мы берём эту готовую классификацию как основу, а не выдумываем свою.
2) Состав секторов
Составы индексов открыты и доступны через ISS API биржи. Мы выгрузили их на дату сборки и разложили по секторам все бумаги без исключения — получилось 98 акций.
Разброс по размеру секторов большой. Самый широкий — потребительский (17 бумаг: «X5», «Магнит», «Лента», «Русагро» и другие). Самый узкий — химия (всего 3 бумаги: «Акрон», «ФосАгро», НКНХ). Металлы и добыча — 15, электроэнергетика — 14, финансы — 13.
Уже на этом этапе видно: сектора на российском рынке очень разные по «весу». Нефтегаз и финансы — это половина рынка, а химия или телекомы — ниши.
3) Два фильтра: ликвидность и история
Для лучших результатов нам нужны бумаги, по которым есть и деньги в стакане, и история для тестов. Поэтому два фильтра.
Фильтр первый — ликвидность. Считаем средний дневной оборот каждой бумаги в рублях за последние три месяца. Ориентир — от 100 млн рублей в день. Всё, что торгуется слабее, для импульсных входов опасно: заявка на пробое будет проскальзывать и съедать прибыль.
Фильтр второй — глубина истории. Тестировать стратегию надо на длинном участке: у нас история 30-минутных свечей с января 2015 года. Бумага, вышедшая на биржу вчера, такого дать не может — и в тестере для неё просто нет прошлого.
4) Кто не прошёл и почему
Из 98 бумаг после двух фильтров осталось 39. Посмотрим, кто вылетел — это поучительнее всего.
Вылетели по ликвидности. Красивые имена не гарантируют торгуемости. У «Акрона» и НКНХ из химии оборот бывает всего 5–6 млн рублей в день: дорогой лот, пустой стакан. Половина электроэнергетики (все мелкие «Россети») торгуется на десятки миллионов в день, а для нас этого мало. «Мечел»-преф, «Распадская», ВСМПО из металлов — тоже мимо порога.
Вылетели по истории. Целые волны недавних IPO: почти весь потребсектор («X5», «Русагро», «Фикс Прайс», «ВИ.ру» — все после 2022 года), новые банки («Совкомбанк», ДОМ.РФ). Данных для честного теста у них нет.
Отдельная история — недвижимость. Сектор прошёл фильтры («ПИК» торговался отлично), но 8 сентября 2026 года компания объявила о делистинге. Единственная ликвидная бумага сектора уходит с биржи — сектор мы удалили целиком, и из роботов, и из данных.
5) Сектор-особняк: ИТ
Информационные технологии — самый спорный сектор. По ликвидности он великолепен: «Озон» — 3,8 млрд рублей в день, «Яндекс» — 2,5 млрд, «ВК» — 1,2 млрд. Но история у всех короткая: самый «старый» «Озон» торгуется с конца 2020 года, «Циан» — с апреля 2025 года.
Мы решили ИТ взять с оговоркой. Робот считает рейтинг секторов только по бумагам с прогретым индикатором, поэтому молодые бумаги просто молчат первые месяцы истории и не ломают тесты. А в реале сейчас это самый живой сектор рынка — выкидывать его было бы странно.
6) Итоговый список
После всех фильтров и ручной ревизии — 9 секторов и 39 бумаг:
1) Нефтегаз (10): GAZP, LKOH, ROSN, NVTK, TATN, SNGS, SNGSP, TATNP, TRNFP, BANEP
2) Финансы (5): SBER, SBERP, VTBR, MOEX, BSPB
3) Металлы и добыча (9): PLZL, GMKN, ALRS, MAGN, CHMF, NLMK, MTLR, SELG, TRMK
4) Потребсектор (2): MGNT, SVAV
5) Электроэнергетика (1): FEES
6) Транспорт (2): AFLT, FESH
7) Телекомы (2): MTSS, RTKM
8) Химия (1): PHOR
9) ИТ (7): OZON, YDEX, VKCO, ASTR, POSI, HEAD, CNRU
Обратите внимание: два сектора представлены одной бумагой (электроэнергетика — FEES, химия — PHOR). Это не ошибка: одиночный сектор — рабочая конструкция; скринер из одной бумаги торгуется так же, как и широкий.
7) Что дальше
База готова: девять секторов, 39 бумаг, история с 2015 года. Дальше — сами роботы. Следующая статья расскажет про SectorsSetBollingerMomentum: как устроен первый двигатель входа (пробой полос Боллинджера с моментумом) и что он показал на тестах.
Подписывайтесь, будет интересно! Удачных алгоритмов!
https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php
Скачать OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine Официальная поддержка OsEngine в MAX:https://max Канал Научный трейдинг в MAX:https://max.ru/ Поддержка OsEngine в Телеграм:https://t.me/osengine_official_support Канал Научный трейдинг (Bad Quant) в Телеграм:https://t.me/bad_quant
https://www.tbank.ru/invest/
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
