Накопил полгода тиковых L2-стаканов по акциям Т-Банка (T). Нужны кому-то для бэктестов и нейронок?

Источник smart-lab Сегодня 00:49
83
Нейтральная окраска записи

Всем привет! Около полугода назад загорелся идеей написать своего торгового робота под акции Т-Банка (тогда еще TCSG, ныне тикер T). Для нормального тестирования стратегий и поиска аномалий мне были нужны чистые исторические данные, которые финтех-агрегаторы либо не дают, либо продают за конский ценник. В итоге я развернул на удаленном сервере Ubuntu скрипт на Node.js, который через официальный gRPC-стрим (API Т-Инвестиций) беспрерывно в реальном времени собирал срез стакана L2 (глубина 10х10) и последнюю цену.

С роботом в итоге не задалось — когда сел считать комиссии на базовых тарифах, понял, что для микро-скальпинга и ловли мелких трендов это путь в никуда, комиссии сжирают весь профит. Робота я выключил, а вот скрипт сбора на сервере так и остался крутиться. Что в итоге накопилось с марта 2026 года: • Инструмент: Акции Т-Банка (Тикер: T).

• Глубина данных: Стакан L2 (10 лучших asks и 10 лучших bids с их объемами) + Last Price. • Дискретизация: Чистый тиковый стрим (каждое изменение стакана или цены в режиме реального времени, шаг в миллисекундах). • Период: С марта 2026 года по текущий момент.

Всё это дело структурировано и разбито по дням в формате .csv файлов, а затем упаковано в архивы. Формат строки в CSV максимально компактный для парсинга: time;last_price;asks_data;bids_data 2026-05-10T09:00:24.

382Z;311.28;311.28:5|311.

3:851|...

;311:11|310.98:62|..

. Поскольку данные лежат мертвым грузом, подумал, что они могут сильно пригодиться тем, кто: 1. Пишет и тестирует свои скальперские/интрадей стратегии на истории.

2. Обучает нейросети на Order Flow. Заниматься коммерцией и строить из себя дата-провайдера планов нет.

Готов отдать весь массив данных (или конкретные месяцы) за какую-то символическую плату/донат: на пиво и продление сервера — например, 1 500 рублей за весь архив. Если кому-то актуально для исследований рынка — пишите в личку здесь или в Telegram: @glok_shok. Если будет спрос, могу расширить скрипт и начать так же собирать топ-10 ликвидных фишек Мосбиржи (Сбер, Газпром, Лукойл и т.

д.). Всем профита!