Всем привет. Сразу честно: я не профессиональный инвестор, а дилетант. Трейдингом никогда не занимался, в финансах не работал. Зато у меня есть небольшая сумма, которую хочется попробовать вложить так, чтобы получить немного больше депозита. А поскольку сейчас из каждого утюга нам вещают про чудеса искусственного интеллекта, решил попробовать простую штуку:
Берём только более-менее ликвидные акции, у которых у эмитента есть кредитный рейтинг не ниже A- (мы же не хотим потерять всё нажитое непосильным трудом). По каждой собираем в кучу всё, до чего дотянулись:
цена и поведение бумаги: текущая цена, оборот, доходность за неделю, месяц, полгода и год, где цена относительно годовых минимума и максимума, максимальная просадка, волатильность;отчётность МСФО по годам и по кварталам: выручка, EBITDA, прибыль, свободный денежный поток, капекс, долг. Для банков — процентный доход, резервы и стоимость риска;мультипликаторы: P/E, P/BV, EV/EBITDA, долг/EBITDA, ROE, free float, бета; дивиденды: история выплат и payout. В расчёт идут только уже объявленные отсечки, а гадание «в прошлом году платили — значит, и в этом заплатят» запрещено;ориентиры цены: сколько бумага стоила бы при своей обычной дивдоходности и при своём обычном P/E;новости: раскрытие эмитента за 60 дней с пометкой «хорошо / нейтрально / плохо» и корпоративные новости из интернета за 90 дней (сделки акционеров, решения властей, покупки и продажи компаний);кто владеет: структура акционеров — чтобы ИИ не придумал «нового владельца» там, где контролирующий акционер сидит двадцать лет;индекс: входит ли бумага в индекс Мосбиржи и не объявлено ли исключение;макро: ключевая ставка и её история, даты ближайших заседаний ЦБ, макроопрос ЦБ (ожидания ставки, инфляции и курса на 1–3 года), курс доллара, индекс Мосбиржи, индекс ОФЗ, нефть Brent.Мнения аналитиков и их целевые цены не даём специально — чтобы ИИ не пересказывал чужой консенсус.
Дальше просим искусственный интеллект сделать по каждой акции карточку: плохой, базовый и хороший сценарий цены через полгода, катализаторы и риски. Потом подсовываем ему пары компаний и спрашиваем: нууу… у кого за ближайшие полгода доходность будет больше? И устраиваем своего рода чемпионат:
https://moex.stockinsights.pro/market/champ/
Победили МРСК Центра (MRKC): ИИ ждёт от них +7,4% за полгода — это всего на 0,4 п.п. больше депозита. Остальные 52 бумаги, по его мнению, депозит не обгоняют вовсе. То есть фактически мне сказали: «бери депозит».
Поскольку я не специалист, адекватно оценить результат я, прямо скажем, не могу, но выглядит любопытно.
План дальше — проводить подобный «чемпионат» раз в неделю, а через полгода сравнить, насколько предсказания по победителям расходятся с реальностью.
Но, возможно, уважаемое сообщество сразу мне подскажет, что вся эта затея неадекватная и не стоит тратить на неё время. Буду очень признателен за ваши комментарии.
Не ИИР, разумеется.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
