Рейтинг стратегий автоследования БКС и Т-Инвестиций

• Источник smart-lab Сегодня 16:25
• 73
• Нейтральная окраска записи

До недавнего времени напрямую сравнивать стратегии двух платформ было нельзя: доходность считалась по-разному. С августа Т-Банк перешёл на расчёт чистой доходности — за вычетом комиссий, и результаты стратегий стали сопоставимы. Представляю вашему вниманию единый рейтинг стратегий автоследования: основной рейтинг для стратегий с историей от трёх лет и две лиги  «Лучшие Т-Инвестиции» и «Лучшие БКС»  с допуском от двух лет. Методика полностью раскрыта на сайте каталога стратегий автоследования. Рейтинг обновляется ежемесячно. Проект на стадии внедрения и я буду благодарен за обратную связь и отзывы 

Сайт сводит стратегии двух платформ в одну таблицу по общим правилам: доходность считается только с даты запуска автоследования и после комиссий, рядом показаны просадка, коэффициент Шарпа, кривая капитала против бенчмарка, доходность по месяцам и условия подключения. Рейтинг строится по открытой методике: 55 % — доходность, 35 % — риск, 10 % — ёмкость.

В выпуске за сентябрь 2026 — 51 стратегия, из них 43 допущены в рейтинг.  Сайт с каталогом стратегий доступен по ссылке 

Вам также может понравиться