Всем привет! моя доходность на фортсе с 2024 года примерно такая: (сложный процент / простой процент): 2024 + 634% / 234% 2025 + 11% / 31% 2026 + 126% / 91% Я торгую руками. В колонке E («% на 1% риска») я считаю чистый КПД каждого инструмента. Это отношение годовой арифметической доходности с учетом всех расходов (D) к суммарному годовому риску (риск одной сделки от депозита, умноженный на количество сделок в году). Заметки: 1. В 2024 году 45% общего профита принесла чисто валюта и еще 31% дал природный газ (всего за год сложным процентом было заработано 634%, а если складывать проценты по сделками, то 234%). Перебирал я риски по газу конечно, но там и летало дай каждому))) 2. В 2025 году у меня был прям очень завышенный суммарный риск по РТС, МИКСу, Сберу и огромные убытки по ним же. Бывают в жизни огорченья, кому – х… й, кому – печенье. 3. И если бы не валюты и чуть газа, то убыток за 2025 год был бы прям конский. 4. Мой застой по иквити длился 14 месяцев, с октября 2024 по ноябрь 2025 — это была чистая плата за высокую доходность 2024 года. За все приходится платить… Хнык-Хнык… Если бы я торговал тогда только валюты к рублю — иквитя была бы идеальной. 5. Осенью 2025 года я немного пересмотрел торговлю на фондовые активы, урезав их риски примерно на 50-60%. Плюс подсократил общий риск примерно на процентов 20. Тут конечно сокращение рисков после того, как подслил – не очень кошерно – но так получилось. 6. В 2026 году 63% профита принесла Валюта (48% от общего риска) + 23% профита дал Брент (10% от общего риска). 7. Осенью 2026 года решил поторговать Какаву, вроде норм, но пока не понятно. 8. Ну и доходность средней сделки на 1% риска в размере 0,1% – я считаю пограничной. Все что выше – норм, ниже – не норм. Но тут конечно должна быть достаточно большая выборка по сделкам. 9. Математический нюанс ведения таблицы. Разовый профит (раздел D) посчитан в абсолютных процентах за год. В итоговой таблице суммируется чистая доходность по сделкам без учета сложного процента, чтобы не размывать реальный КПД торговой системы. Сегодня я посмотрел на все эти результаты и.... Зачем я торгую всю эту дичь кроме валют? Танцы с Газом, Какао, Брентом отнимают время и нервы, часть риска и часть ГО. Ответ возможно кроется в диверсификации. Валютная часть торговли сейчас делает основные деньги, но если завтра валюты к рублю умрут, зажмутся ЦБ или превратятся в болото — мне должно быть что торговать — МИКС, ГАЗ, КАКАО, Брент. PS-1 Сокращение рисков после или в момент просадки ведет к увеличению времени нахождения в просадке, т.к. волатильность циклична, т.е. вы сливаете на больших деньгах, а зарабатываете на меньших. PS-2 Еще надо понимать, что чтобы заработать 15% к депо. То грубо мне надо 100 раз рискнуть 1% от счета в сделке.
PS-3 Готов к советам, что во период низкой волатильности или во во флэте нужно не торговать или торговать контр-тренд, а в период высокой волатильности или сильного направленного движения – нужно торговать трендовые стратегии.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
