[INEFF] Арбитраж Si/CNY: кто разводит спред?

• Источник smart-lab Вчера
• 97
• Нейтральная окраска записи

Корреляция у Си и юаня 99%, но спред между ними может за несколько минут разойтись на 0,2%. Это почти максимум для этой пары. Разобрался, кто за этим стоит. В этом видео на живых примерах показал, что на самом деле двигает спред: ➖ Айсберги: крупный участник держал юань, около 300 000 лотов, пока Си падала без удержания ➖ Алгоритмы: участник ушёл, включились алгосы, и за 20 минут спред вернулся на 0,2% ➖ Фандинг: как забрать спред прямо в момент объявления фандинга на вечных фьючерсах ➖ Точка входа: когда заходить и почему не стоит вставать против участника

Вам также может понравиться