Почти весь год индекс Мосбиржи ходит в пиле, и многие решают, что трендовые подходы на нашем рынке не работают. Я посчитал, как часто индекс на самом деле бывает в тренде и что получает тот, кто такие тренды не пропускает. Что считал 1. Трендовый день — когда ход индекса за 14 дней больше двух его обычных колебаний (то же правило, что в ежедневном «Термометре рынка»).
Апрель 2018 — 4 ноября 2026, дневные закрытия. 2. Учебная трендовая система — не наша модель: пробой 50-дневного канала, позиция и в лонг, и в шорт, размер — по волатильности (15 % годовых).
Без издержек. 3. Сравнение — «купил и держи» по индексу Мосбиржи.
Честно: индекс без дивидендов, с дивидендами «купил и держи» было бы заметно лучше. Что получилось • Индекс в тренде 6,9 % дней — примерно 17 дней в году. Это почти вдвое чаще, чем S&P 500 (3,6 %) и Nasdaq (3,7 %), на уровне биткоина (7,7 %) и золота (6,7 %).
• Самые длинные тренды — падения: март 2020 (16 трендовых дней, −27 %), сентябрь–октябрь 2022 (11 дней, −21 %), июнь 2024 (10 дней, −8 %). Рост идёт ступеньками короче: ноябрь 2020 (+16 %), весна 2023 (+10 %). • Учебная система с июня 2018: +128 % (10 % годовых), максимальная просадка по концам месяцев −23 %.
«Купил и держи» по индексу без дивидендов: +6 %, просадка −53 %. • По годам: 2022 — система +4 %, индекс −43 %; 2026 — система +18 %, индекс −12 %. Но есть и обратные годы: в 2019-м индекс +29 %, система +8 %; в 2023-м индекс +44 %, система +31 %.
• В 2022 году биржа почти месяц не работала — расчёт по закрытиям, в реальности войти и выйти было нельзя. Что из этого следует 1. «На Мосбирже трендов нет» — неправда.
Их немного, но они сильные, и чаще всего это падения. Система, которая умеет стоять в шорте, защищает именно там, где «купил и держи» теряет больше всего. 2.
93 % времени система ждёт и понемногу теряет на ложных сигналах. Это плата за то, чтобы быть в рынке в те 17 дней в году. 3.
В годы ровного роста (2019, 2023) простой индекс обгоняет тренд — поэтому трендовую часть держат рядом с акциями, а не вместо них. 4. Сейчас трендовых дней у индекса нет: по «Термометру рынка» за последние 30 дней — 0 %.
Следующий тренд начнётся из этой пилы. На графике слева — система против индекса, справа — доля трендовых дней по рынкам. Ежедневный «Термометр рынка» по 20 активам — в канале «Финансы на пальцах»: t.
me/finance_forkid Учебный расчёт, не наша модель. Не инвестиционная рекомендация. #Мосбиржа #индекс_Мосбиржи #трендследование #алготрейдинг #акции
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
