⚡Monte Carlo analysis [🉐] RealWork_Bot_Алготрейдинг

• Источник smart-lab Вчера
• 88
• Нейтральная окраска записи

  Типа грааль существует.Сомнительно, но всё же. По всем статистическим и стресс-метрикам стратегия уверенно рабочая.Матожидание подтверждено: 1 251 сделка за 2+ года, стабильный плюс по всем годам и 24 прибыльных месяца из 26.Нет перекоса в одну сторону: почти идеальный паритет лонгов и шортов (48% / 52%).Устойчивость к рыночному шуму: стратегия без провалов прошла не только перемешивание сделок (Exact), но и жесткий тест с повторением убытков (Resampling) — во всех 100 симуляциях итоговый результат остался глубоко в зеленой зоне, а просадка на уровне 95% не превысила 13.4%.Что дальше: единственный фактор, который не способен на 100% смоделировать ни один тестер — реальная очередь заявок в стакане Мосбиржи, комиссии и фактическое проскальзывание на CNYRUBF. Следующий логичный этап — обкатка робота на реальном счете минимальным объемом (1–2 контракта) в течение нескольких недель перед выходом на рабочий лот. Стресс-тестирование методом Монте-Карло — это стохастическое моделирование сотен альтернативных кривых доходности путем случайной перестановки и повторной выборки сделок. Проще говоря, тест проверяет, является ли красивый бэктест следствием устойчивого статистического преимущества (edge) или всего лишь удачной последовательностью входов на конкретном отрезке истории. 

Monte Carlo  тест проводился в программе: strategyquant.com/quantanalyzer/

Что для этого сраного теста потребовалось,17 лет жизни и слитых 200 тыщ долларов.Ха ха, идиот.

 

Вам также может понравиться