Дисклеймер - пример синтетической стратегии Есть классические природные алмазы и бриллианты. Но сегодня их синтетические аналоги заполонили мир. Даже умудренные опытом эксперты затрудняются найти отличия. А вот в опционике все наоборот — большинство стрэддлов строятся на единую дату экспирации по канону.
А ведь можно даже простейший стрэддл сделать с положительным МО на две даты, но закрывать его досрочно. Но это достаточно редкая стратегия на нашем рынке. По-моему, календарные стрэддлы ( time straddle) очень даже приемлемы и вполне возможны в различных вариантах, особенно если дружить с вечными фьючерсами и премиальными опционами.
Но это уже более высокий уровень с несколькими датами экспирации и многоножием) А так для начала даже самый простой купленный синтетический стрэддл на Si — 2 ноги, 2 даты экспирации — мотивирует на дальнейшие изыскания в финансовой инженерии. И задача построить суммарную положительную эквити по опционному портфелю однозначно имеет практическое решение. Присоединяйтесь!
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
