Цель документа: предложить банкам методологию оценки долгосрочного влияния энергоперехода, углеродного регулирования и технологических сдвигов на кредитный портфель для адаптации стратегий.
Кому адресовано: в первую очередь крупнейшим (особенно системно значимым) банкам; подходы могут адаптироваться под масштаб и отраслевую концентрацию активов.
Периодичность оценки: рекомендуется проводить 1 раз в 2 года.
Сценарии (горизонт – 20–25 лет с 5-летними срезами): – Базовый (инерционный): существующие меры климатической политики сохраняются, цены на нефть и газ растут умеренно, российский экспорт сдерживается внешними ограничениями. – Стрессовый (климатический): ужесточение климатической политики, введение платы за выбросы CO₂, сокращение мирового потребления углеводородов, падение цен и объёмов российского экспорта, ослабление рубля, рост инфляции и процентных ставок. Рекомендуется использовать сценарии NGFS (Net Zero 2050 или Below 2°C).
Подход к балансу – статичный: фиксируется текущая структура портфеля на отчётную дату; не моделируются прибыль, изменение активов/пассивов или бизнес-модели.
Два варианта анализа в стрессовом сценарии: – Максимальные потери (без адаптации): все погашенные кредиты замещаются аналогичными. – Частичная адаптация: 50% задолженности «коричневых» компаний возобновляется, 50% перераспределяется в менее рисковые сектора.
Моделирование заёмщиков и кредитного риска: анализируются корпоративные кредиты, облигации, лизинг, факторинг. Для крупнейших заёмщиков (>2% капитала или >50 млрд руб.) – индивидуальное моделирование, для остальных – портфельный подход по отраслям.
Ожидаемые результаты: сравнение ECL в базовом и стрессовом сценариях, оценка эффекта от частичной адаптации, выявление уязвимых отраслей и заёмщиков, построение «тепловых карт» по отраслям.
Общественное обсуждение: замечания и предложения принимаются до 8 июля 2026 года включительно.
Источники: cbr.ru/press/event/?id=32636, cbr.ru/Content/Document/File/193813/Consultation_Paper_22062026_35.pdfЕще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
