Математика опционов в чистом виде: наш Bull Put Spread (52k/48k) отработал сценарий на 60% всего за 72 часа. (предыдущие посты) Итоги сделки: ✅ Чистая прибыль: +$28.9 (на объем 0.12 BTC).
✅ Эффективность: Забрали 60% от максимально возможного профита.
✅ Тайминг: 3 дня вместо расчетных 30.
Почему закрываем сейчас?
Я не «пересиживаю» позиции.
Основная прибыль получена за счет резкого падения волатильности (Vega) и роста цены (Delta). Оставлять позицию ради оставшихся 40% прибыли, рискуя всем капиталом еще 27 дней — математически невыгодно. Результат: Модельный портфель прибавил +0.
6% к депозиту за 3 дня при минимальном риске (использовали всего 1/4 лимита). Позиция закрыта. Капитал высвобожден.
Ждем новых неэффективностей на рынке. P.S. Это публичный модельный портфель: live-тест стратегии на реальном счете перед масштабированием.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
