Пока наш многострадальный тигр замер в неистовой позиции готовности к прыжку я решил поиграться с фьючерсами. Пару постов назад я интересовался мнением старожилов о хеджирования лонга акций с помощью шорта вечного фьючерса IMOEXF. Мне рассказали про «синтетическую облигацию» и о том, что такое можно провернуть и с лонгом квартальника. Идея была услышана, не до конца понята, но я был заинтересован, а это главное.
Дабы не рыскать в интернете я обрушился с кучей вопросов к DeepSeek. Он, приложив все усилия своего компьютерного разума, выдал мне полный расклад и сказал: «Делай, брат, все будет нормально». А кто я такой, что бы не верить умной китайской машине, поэтому в середине июня было решено залететь в этот эксперимент с двух ног.
В течении нескольких дней была набрана позиция из шорта 120 контрактов IMOEXF и лонга 12 контрактов сентябрьского микса. Изначально была небольшая бэквордация и я подумал, что это даже хорошо (ага, привет будущим дивгэпам).
По итогу на 2 июля имею следующую картину:
Все это происходило на ИИСе и обычном брокерском счёте, общий итог: 15917.
2 руб. К слову, на конец июня сумма была 24874 руб., но сейчас спред начал расширяться.
Не очень понимаю, что будет на дивгэпах и стоит ли держать позицию до экспиры, но, я надеюсь, знающие в комментариях подскажут. Мнение, что будет сильная волатильность, закрытие рынка и меня размажет приветствуются.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
