Cтратегия AHTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с низким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, которая строится на отборе в портфель акций так наз. «Альфа-скакунов» (Alpha Horses), потенциал роста которых больше, чем у бенчмарка MCFTR — индекса полной доходности российских акций «брутто» от Московской биржи (IMOEX с учётом дивидендов). Это относительно новая стратегия FO ABTRUST (с 2024 года), подходящая инвесторам, готовым принять более высокий агрессивный риск в обмен на более высокую доходность чем в базовой стратегии ABTRUST. Портфель может включать не менее 5 эмитентов. Методика определения акций «Альфа-скакунов» является внутренней разработкой FO ABTRUST, которую автор стратегии, управляющий Алексей Бачеров, презентовал в своих постах и на инвестиционных конференциях.
Доходность стратегии AHTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров): ✅ За 1 месяц: +1,0% ✅ За 1 год (скользящий): +0,3% ✅ C начала года: -7,0% ✅ За период c 2017 года: +308,9% или +16,0% годовых
Сравнение стратегии AHTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*
Показатели стратегии AHTRUST: ✅ CAGR, %: +15,98 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +17,65 ✅ Волатильность, % в год: 23,03 ✅ Коэффициенты Шарпа**: 0,47 Бета***: 0,77 Трейнора, % в год: 14,20 Альфа Дженсена, % годовых: 9,42 Кальмара*****: 0,44 ✅ Максимальная просадка****,%: 40,11
Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM: ✅ CAGR, %: +6,64 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +8,68 ✅ Волатильность, % в год: 20,76 ✅ Коэффициенты Шарпа: 0,09 Трейнора, % в год: 1,96 Кальмара: 0,17 ✅ Максимальная просадка,%: 52,58
Если Вы готовы к риску и хотите получить доходность выше индексного фонда, присоединяйтесь! Подробно о AHTRUST можно прочесть здесь ➡️
P.S. Данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля.
* RUSSTOCKBM — бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,72% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSSTOCKBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
