Стратегия AITRUST является долгосрочной инвестиционной портфельно-алгоритмической стратегией с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, представляющей из себя микс двух других стратегий — ABTRUST и ABIGTRUST. Она сочетает в себе преимущества обоих типов стратегий — портфельных инвестиций с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли. Сила стратегии AITRUST заключается в раскореллированности результатов портфельного и алгоритмического инвестирования и более низкой волатильности — в период падения рынка AITRUST проседает существенно меньше, чем обычные рыночные портфели, а в период роста получает дополнительный доход от алгоритмической торговли; таким образом обе базовые стратегии удачно дополняют друг друга.
AITRUST сформирован из других стратегий в следующих долях: ✅ 85% — Портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST, активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка ✅ 15% — Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USDRUB, CNYRUB, Газпром и Сбербанк
Доходность стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров): ✅ За 1 месяц: -2,0% ✅ За 1 год (скользящий): -0,8% ✅ С начала года: -5,7% ✅ За весь период: +218,6% или +13,0% годовых
Сравнение стратегии AITRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM* Показатели стратегии AITRUST: ✅ CAGR, %: +12,97 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12,85 ✅ Волатильность, % в год: 11,09 ✅ Коэффициенты Шарпа**: 0,55 Бета***: 0,22 Трейнора, % в год: 27,86 Альфа Дженсена, % годовых: 5,83 Кальмара*****: 1,07 ✅ Максимальная просадка****, %: 12,01
Показатели стратегии RUSCLASSICBM: ✅ CAGR, %: +7,32 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +8,05 ✅ Волатильность, % в год: 13,79 ✅ Коэффициенты Шарпа: 0,16 Трейнора, % в год: 1,33 Кальмара: 0.24 ✅ Максимальная просадка, %: 33.68
О том, как присоединиться к нашей стратегии AITRUST можно прочесть здесь ➡️
P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии AITRUST, которая предлагается и работает у VIP клиентов.
* RUSCLASSICBM — бенчмарк ценных бумаг, рассчитываемый FO ABTRUST с 2019 года для стратегий с разными классами активов. Бенчмарк состоит на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс полной доходности «брутто» российских акций Мосбиржи MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс гособлигаций Мосбиржи RGBITR. Так как в фондах удерживается вознаграждение управляющих компаний, сравнение стратегий с ними является более репрезентативным. До появления в России биржевых фондов в 2018 году на соответствующие индексы, в расчете бенчмарка используются сами индексы. Ребалансировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,72% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSCLASSICBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
