Приветики! Пока на Смартлабе в очередной раз размазывают сопли по экрану и пытаются угадать, куда завтра пойдет рынок, я решил написать о том, о чем большинство стыдливо молчат. О просадках. Многие ведь как думают: системный трейдинг — это когда ты сидишь, куришь бамбук, а счет плавно и красиво растет по линеечке вверх. Мой график эквити за последние 2,5 года:
В итоге вышло больше 1000% доходности. Но теперь посмотрите внимательно на середину графика. Есть затяжная яма длиной около года. Это честная просадка в потчи 50%. Половина накопленного на тот момент счета просто испарилась. Знаете, что делает обычный розничный трейдер, когда теряет половину депо? У него полностью отключается мозг. Включается тильт, человек начинает увеличивать объемы, двигать стопы», чтобы по-быстрому отыграться, и закономерно выносит свой счет на кладбище. Просадка — это просто заложенные в модель издержки. Это плата рынку за будущие тренды. Вся моя торговля полностью протестирована на истории за 7-10 лет. Я знаю математическое ожидание каждого своего действия на рынке. И бэктест четко говорил: эта фаза пилы и боковика закончится, волатильность вернется, и система свое заберет. Когда вы теряете 50%, включается жесткая арифметика: чтобы просто вернуться к пику, вам нужно сделать +100% чистой прибыли на оставшийся капитал. Что в итоге вытащило счет из ямы на новые исторические хаи? Во-первых, жесткий мани-менеджмент. Объем лота в привязан к размеру счета и текущей волатильности. Баланс падал — система сама автоматически резала рабочие объемы. Во-вторых, ограничение дневного риска. Посмотрите на гистограмму дней — красная зона снизу подрезана под линейку. Мой средний убыточный день — это 2–3% от депо. Ну и диверсификация, конечно. Пока микс пилил в ноль, а газ засыпал (я его просто отключал по фильтрам), мы распределяли риски через валюты и новые товарные фьючерсы. В итоге, как только волатильность на вернулась, серия системных профитов вывела эквити из пике. Диверсификация некоррелируемых активов с контролем риска — это и есть грааль на бирже. К чему я это все пишу? Трейдинг в классическом понимании — с интуицией, «чуйкой» и чтением новостных каналов — не существует. Есть только бэктест, Excel и дисциплина исполнения. Если вы не знаете математическое ожидание своей системы на дистанции в 1000 сделок и не готовы хладнокровно терпеть системную просадку, рынок вас сожрет. Чето много текста как-то написал) PS Я на ЛЧИ 2026 investor.finuslugi.ru/profile/6a9d1134-ac76-471b-9b61-00ec54241396 Резалты конечно кривовато считаются.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
