В текущем эксперименте я решил отобрать из аналитической сводки облигации по след критериям:
📌 рейтинг эмитента A, AA, AAA 📌 срок погашения от года 📌 доходность купонов за ближайший год больше или равна ключевой ставке умноженной на 1.2 (16.8 %)
👇 Файл аналитической сводки облигаций PDF можно скачать в моем канале 🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]
Таких облигаций получился 21 выпуск:
1. RU000A10B313 Брусника 002Р-05 (24.22 %) 2. RU000A10EC63 Брусника 002Р-06 (21.62 %) 3. RU000A10B933 Селигдар 001Р-03 (21.03 %) 4. RU000A10C8F3 Брусника 002Р-04 (20.88 %) 5. RU000A10F6Y5 Брусника 002Р-08 (20.52 %) 6. RU000A10BNM4 АБЗ-1 002Р-03 (20.43 %) 7. RU000A10DUQ6 Балтийский лизинг БО-П22 (19.33 %) 8. RU000A100W60 Европлан БО 03 (18.64 %) 9. RU000A10DCK7 АБЗ-1 002P-04 (18.48 %) 10. RU000A10DTF1 Селигдар 001Р-08 (18.48 %) 11. RU000A10EW51 АБЗ-1 002Р-06 (18.36 %) 12. RU000A10EPW2 Брусника 002Р-07 (18.31 %) 13. RU000A10BP79 МТС 002P-11 (18.19 %) 14. RU000A10C5L7 Селигдар 001Р-04 (17.78 %) 15. RU000A106EM8 Балтийский лизинг БО-П08 (17.63 %) 16. RU000A10AUE8 РЖД 001Р-36R (17.6 %) 17. RU000A10D3S6 Селигдар 001Р-06 (17.5 %) 18. RU000A10AZ45 РЖД 001Р-37R (17.45 %) 19. RU000A10EN37 КАМАЗ ПАО БО-П21 (17.43 %) 20. RU000A10EAC6 КАМАЗ ПАО БО-П20 (16.84 %) 21. RU000A10EEE4 Балтийский лизинг БО-П24 (16.8 %)
Сделал форвардтест (моделирование на год вперед) Что было бы, если бы мы такие облигации держали в портфеле?
Условия бэктеста: 📌 Начальная сумма — 5 000 000 руб. 📌 Ежемесячное пополнение — 50 000 руб. 📌 Купоны реинвестируются 📌 Облигации в портфеле в равных долях
📊 Сделал расчеты и построил график На график добавил также ежемесячный купон (темно зеленый цвет)
Результаты: 📌 капитал на конец периода — 6 764 060 руб. 📌 ежемесячный купон на конец периода — 91 317 руб. 📌 Доходность годовых средн. — +34.04 % 📌 Получено купонов — 1 114 064,92 руб. 📌 Внесено — 650 000 руб.
Результат с заглядыванием в будущее вполне неплохой
Выводы: 📌 Отбор облигаций математическим методом показал неплохую доходность и ежемесячную выплату 📌 форма графика достаточно комфортная и подходит для консервативного инвестора 📌 в первый месяц видно стабилизацию математической модели на графике ежемесячных выплат (темно зеленый), данным промежутком можно пренебречь, т.к. он не оказывает влияние на оющую оценку
⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер
👉 Подписывайтесь на мои каналы 🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#ИнвестИсследование
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
