ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ — ЭТО РАЗУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ! Одна из идей Полезно создать свой как бы страховой фонд Например, 3-4-5% от суммы брокерского счета и купить LQDT (SBMM), сейчас это 13,6% годовых ( = RUSFAR минус 0,3% за управление) Этот фонд можно формировать, например, из текущей прибыли по конструкциям Низковероятные сильные движения могут принести существенную прибыль или существенный убыток. Например, критерий вступления в арбитражную сделку (часто такие конструкции оказываются среднесрочными)- это расчётная (прогнозируемая) фора от 20% годовых в валюте Если поднять критерий, то и возможности будут реже. 20% годовых — это 0,0833% за основную торговую сессию (если считать 240 основных торговых сессий в году). Выгодно использовать бесплатное ГО (некоторые брокеры дают значимым клиентам бесплатное ГО) Т.
е. как бы получаете % на свой счёт за (бесплатное) использование денег Вашего брокера Долгосрочно, это много Но есть риски резкого изменения спреда против позиции вечный — срочный или сильного изменения FOREX USD / CNY, EUR / USD,..
. (в зависимости от того, какая у Вас арбитражная позиция на ФОРТС), инфраструктурные и др. риски.
Чтобы покрывать редкие, но существенные убытки из — за низко вероятных событий (я про резкие, неожиданные изменения против позиции), важно или постоянно хеджировать свою позицию, или иметь собственные средства, из которых Вы можете покрыть убыток. По поводу комментариев опционщиков. В некоторых конструкциях есть опционы.
Конечно, покупку коллов, путов Si, RTS можно считать страховкой, но временная стоимость — это как бы переплата, а в моменты высокой волатильности не выгодна покупка опционов. Я про страхование своего риска НЕСКОЛЬКО РАЗНЫХ КОНСТРУКЦИИ С НИЗКОЙ КОРРЕЛЯЦИЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ СНИЖАЮТ ОБЩИЙ РИСК ПО СЧЁТУ. ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ ТОЛЬКО С ОДНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ.
Получая систематическую прибыль от форы в свою пользу, важно быть психологически готовым и к существенному убытку. Имея фонд ликвидности в качестве страховки, Вам легче быть психологически готовым. Долгосрочно, такая стратегия выгоднее, чем постоянное хеджирование своей позиции (и комиссии, и замораживание средств, и прочие расходы на хеджирование могут быть существенными) Конструкции, даже среднесрочные, периодически приходится разбирать или даже переворачивать. Соответственно, приходится и менять хеджирующую позицию.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
