Решил, что надо подвести какой-то профессиональный итог всей этой возни с вашим глупым алготрейдингом. И вот, что получилось. Мои инженерные результаты: — спроектировал и реализовал с нуля платформу алготрейдинга на C#/.NET 9 — от загрузки котировок до исполнения ордеров: 67 проектов, 77 тыс.
строк кода, 773 автотеста, 28 задокументированных архитектурных решений; — поднял пропускную способность верификации стратегий с 1-5 до 2 500 вариантов в секунду на воркер (в 500 раз), в том числе за счёт покрывающего индекса, ускорившего выборку в 525 000 раз по вводу-выводу; — снизил пиковое потребление памяти вычислительного ядра со 117 ГБ до 2,6 ГБ (в 45 раз), сохранив побитовую идентичность результата на 33,3 млн строк; — построил генетический поиск стратегий по ~640 бинарным признакам на 383 инструментах трёх площадок, обработав ~167 млн минутных свечей; — развернул распределённые вычисления в Kubernetes (~12 узлов, автомасштабирование KEDA до 120 подов, scale-to-zero) и хранилище S3 + Parquet с прореживанием — экономия 97% объёма; — реализовал портфельный отбор: TOPSIS и HRP с очисткой корреляционной матрицы 383x383 методом Марченко-Пастура — из ~96 тыс. кандидатов отбирается ~420 систем; — построил торговый движок с семиуровневой защитой капитала: обработка свечи менее 1 мс, путь от сигнала до ордера менее 10 мс (p99); — провёл out-of-sample валидацию на 30 инструментах за 45 дней; нейросетевая модель (ONNX) даёт преимущество +8,33 п.п.
на тестовой выборке; — написал автономного торгового бота для Bybit на 75 инструментов с собственным риск-движком: 3 451 сделка за три недели на демо-счёте, доля прибыльных 83,9%, Profit Factor 2,12; — нашёл и устранил гонку потоков в параллельном вычислительном ядре, сделав расчёты детерминированными; корректность подтвердил A/B-валидацией; — реализовал интеграции с площадками: Binance Futures (REST и WebSocket), Bybit, MOEX через Finam (протокол Transaq), Tinkoff Invest API, Bybit V5. Торговля: 24 918 закрытых сделок по 293 инструментам на собственном счёте, три года из четырёх положительные. Стек: C# 13/.
NET 9, Python, MS SQL Server (T-SQL, columnstore), Kubernetes и KEDA, Docker, S3 + Parquet, DuckDB, ONNX Runtime, xUnit, Serilog, Git; генетические алгоритмы, TOPSIS, HRP, Марченко-Пастур, DSR/CPCV/PBO. Последние 10 сделок + нарастающий итог за прошлые сутки (13.08, столбцы — день.
время открытия, время закрытия, тикер, прибыль на сделку и нарастающий итог с начала суток с учётом комиссии, валюта — USDT): 08.06:39 18:39 TUT +326 +3 958 12.12:54 19:49 VIRTUAL +74 +4 120 13.
10:17 19:00 XMR +8 +3 966 13.15:58 20:51 CAP +163 +4 284 13.16:40 18:19 LINK −3 +3 633 13.
17:03 18:22 OP −3 +3 630 13.17:22 19:14 ONDO +17 +3 983 13.17:34 18:33 TAO +2 +3 632 13.
18:31 19:27 BNB +2 +3 985 13.18:47 19:31 TUT +61 +4 046 Статистика с начала торгов (27.05) по конец вчерашнего дня: Процесс: ALIVE pid 3800, лог 23:41:08, ошибок 0, диск 62.
5GB — Сегодня закрыто: 151, ✅124 / ❌27 (82%) — PnL за сутки: gross 4 824 − комиссия 573 = net 4 251 USDT Счёт (USDT): 114 188 старт + 157 731 реализовано по вчера + 4 251 реализовано сегодня — (4 823) funding = 157 159 сейчас в т.ч. комиссия за всё время: (63 414) — уже в «реализовано» — Свободно: 36 669 USDT — Задействованная маржа: 79 080 (пик дня 90 764) USDT — Плечо: 5 — Экспозиция: 394 127 USDT — Открыто: 45 (33L / 12S)
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
