Шестой год на фондовом рынке окончательно сформировал во мне понимание того, что на рынке не бывает плохих времен, а бывают неверно выбранные активы, на которых можно хорошо заработать. Упёртая позиция «все равно буду держать и ждать», как минимум, не подходит для всех ситуаций и повсеместного применения. Если в валюте и золоте это еще можно оправдать, так как это наша историческая особенность — бояться девальвации (и не зря), то по остальным активам всё-таки такой подход чаще приведёт к убыткам, чем прибыли. Ну или увеличит частоту возникновения убытков, так будет честнее.
Благодаря использованию личной формулы распределения активов по классам на основе принципов Asset Allocation я давно заметил взаимоцикличность у разных категорий активов. В формуле я использую доли на: акции, золото, замещающие облигации, ОФЗ, корпоративные облигации, флоатеры и денежный рынок. Изначально доли выбираются исходя из терпимости к риску.
У всех они могут быть свои. Но потом начинается движение. Доли меняются.
И в моменты, когда доля каких-то классов становится минимальна в портфеле по сравнению со стартовой — это обычно сигнал к высокой вероятности разворота курса вверх. И наоборот — когда максимальная, то вниз. Конечно тактика на основе движения долей классов активов не может иметь идеальную точность.
Но она очень сильно повышает вероятности выявления периодов разворотных движений, которые можно использовать в среднесрочном трейдинге. Нет необходимости совершенно точно попадать в моменты разворота. Достаточно быть близкими к ним.
Ничего страшного в том, что придётся докупить пару процентов нет. Это даже увеличит итоговую отдачу. Такой метод торговли я начал использовать в своей новой стратегии &Geometrica в августе.
Согласно моей торговой системе половина портфеля будет в инструментах с плавающей доходностью для возможности докупать при необходимости и снижения риска волатильности, а другая половина в выбранном по системе активе, от которого я жду подъём или разворот исходя из повышенной вероятности на это событие. Работа с этими классами идет через соответствующие фонды для большего удобства и надёжности. Нам важны только направления движения, а не отдельные эмитенты.
Ну и плюс еще в том, что если что-то пойдёт не так, как ожидается, то на балансе окажется просто качественный актив в нелучшей своей фазе, а не какой-то скам. Я об этом тоже подумал. Пути отхода понятные и не вызывают опасения.
Наверняка не все трейды будут успешными, но для достижения поставленных целей достаточно большинства. Это реальный план без фантазий. Моя главная задача — получить значительно больше цены денег долгосрочно и среднесрочно.
Поэтому опора на плавающие доходности оправдана, как фон и страховка. Вторая половина впрочем не всегда будет именно плавающей на весь объем. На данный момент в планы входит использование от 10% до 30% на интрадей идеи при их появлении.
Но это следующий этап. На данный момент стратегия &Geometrica вошла в первый свой трейд по выбранному классу активов согласно торговой системе на основе главной авторской формулы. Желающие участвовать в этом могут подключиться по ссылке в этом посте. Спасибо за внимание! Михаил Понравились мысли из поста? Поставь лайк и подпишись! Также жду всех в своем закрытом канале @DOROGA_K_KAPITALU Там я еженедельно публикую отборные готовые топы по облигациям, раскрываю состав своих стратегий без подключения, оцениваю состояние рынка по классам, а также периодически публикую состав своего портфеля по всем брокерам (скоро публикация). Жду всех, подписывайтесь! $IMOEXF $TMOS@ $TGLD@ $TLCB@ $TOFZ@ $TBRU@ $AKMB $SBRB $OBLG $TMON@
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
