Дисклеймер — обсуждение корректности выбора страйков на основе IV, теории 3 сигм и субъективной оценки дешево/дорого Пока продолжаются дискуссии про улыбку в китайском варианте, на основе тезиса о повышенной IV просто выбрал С 87500 и P65000 для широкого вертикального шорт стрэнгла на стандартной улыбке. На графике наглядно видна динамика схождения/расхождения Коллега ScalperScalper рекомендует преимущественно продавать опционы, даже без хеджа, поэтому и была открыта именно такая позиция. Вначале продан просто Р65000 с готовностью принять поставку, но так как чистая продажа все-таки рискована, был продан дополнительно С87500 для условного частичного хеджа. Оба опциона имели IV примерно 50% в момент открытия позиции, что и обусловило выбор именно этих страйков.
Дельты у них разные, но строить спрэд не нашлось аргументов. По РТС не торговал давно из-за его валютной переоценки, относительно высокого ГО и необходимости валютного хеджа. Но раз коллеги им активно торгуют, решил тоже поучаствовать и на практике прочувствовать все его нюансы.
Где именно находится точка бифуркации и как именно ее искать, пока совсем непонятно. Поэтому она осталась вне поля зрения. Любая критика и комменты только приветствуются.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
