В этом месяце я совершил 29 сделок, из которых 19 оказались прибыльными, а 10 убыточных. При этом еще две сделки закрылись около нуля – часть позиции была закрыта в плюс, оставшаяся по стопу. Таким образом, Win Rate снова поднялся, уже с 56% до 65,52%.
Рынок оставался волатильным и остро реагировал на геополитику. Нескольких убыточных сделок можно было избежать, если бы я перенес стопы в безубыток. Однако с ростом волатильности, я сознательно оставлял пространство для движения цены. В этом месяце особенно в неликвидные часы акции выносили без новостей против тренда на 3-5%.
Из-за этого удерживать прибыльные позиции стало намного сложнее. Если не фиксировать профит частями, возникает огромный риск не просто отдать рынку всё заработанное, но и закрыться в минус. Тем не менее мне удалось повысить среднее соотношение риска к прибыли.
Приходится постоянно адаптироваться и принимать жесткие решения: либо ты тянешь сделку ради крупного профита, но рискуешь растерять его, либо забираешь прибыль чаще, но меньшими частями. Поэтому в текущем месяце я уделял гораздо больше времени контексту рынка и пропускал сетапы, которые шли вразрез с направлением индекса МосБиржи.
В связи с этим, решил проверить длину стопа в процентах. Да, у меня они увеличились, ранее в среднем мой стоп был 1%, теперь из-за высокой волатильности 2%. Я заметил, если мой стоп-лосс составляет более половины от дневного ADR в % за 7 дней. Акции банально не хватает запаса хода, чтобы обеспечить мне хорошее математическое ожидание по прибыли. В таком случае, я бы мог исключить 4 убыточных сделки. С другой стороны суммарно всего таких сделок было 9. В общем, хочу подумать, можно ли здесь как-то оптимизировать торговлю.
Также статистика показала, что основные убытки в очередной раз приходятся на понедельник. Как бы я ни старался, это правило работает независимо от времени открытия позиций, торгуемого сетапа или новостей. Сценарии повторяются, то разворот в обед и вынос стопов без новостей, то вечерние новостные вбросы по геополитике. В результате из 10 убыточных сделок 6 пришлись на позиции, открытые именно в понедельник. При этом каждая из них в моменте давала профит в среднем около 1R.
Поэтому в сентябре не торгую в понедельник, но фиксирую сделки, которые бы открыл. Интересно, сколько из них по итогу будет в плюс. Исключение – сильный новостной катализатор, который меняет фундаментал или восприятие участников рынка. Например, допэмиссия, дивиденд выше ожиданий, объявление переговоров и т.д.
В этом месяце 11 акций в итоге дошли до моих целевых ориентиров. Суммарно они могли принести мне почти 40R – это приблизительно 1,8-2 млн руб. Из-за фиксации позиций частями я смог забрать из этого движения почти 24R, или около 60% от потенциала. Что в целом считаю отличным результатом для настолько волатильного и новостного рынка.
В результате спекулятивный портфель за месяц вырос на +10,62% или +984 380 руб., достигнув отметки 10 253 640 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период упал на -5,15%. С начала года доходность портфеля составляет +33,16% против падения индекса на -23,56%. Таким образом, я обгоняю рынок на 56,72%.
Работать еще есть над чем, но в целом месяцем я доволен. Заработал почти миллион рублей, или более 10% к депозиту при риске всего 0,5% на сделку. Если бы я закладывал риск в 1%, то прибавил бы около 20% и обновил личный рекорд по прибыли в деньгах. Однако пока рынок не станет устойчиво трендовым, увеличивать риск на сделку я не готов. Достаточно уже того, что теперь он у меня плавающий и когда падаю в рынок, счёт растёт быстрее.
Читать оригинальную статью по этой ссылке.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).
❤️ Если интересно, поддержите лайком!
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
