Частая ошибка новичков — оценивать торговую систему по проценту прибыльных сделок. Система с винрейтом 30% может быть куда прибыльнее системы с 70%, и наоборот — всё решает не частота побед, а их размер относительно убытков. Метрика, которая реально показывает эффективность — R-мультипликатор: результат сделки, выраженный не в деньгах, а в единицах риска (1R = сумма, которой вы рисковали). Убыток «как и планировалось» — это -1R, тейк в три раза больше риска — +3R.
Дальше складываете R по всем сделкам за период и получаете суммарный R — честную цифру, не зависящую от того, менялся ли размер позиции. Пара выводов из этого:1. Система с низким винрейтом, но соотношением риск/прибыль 1:3-1:5, может быть прибыльной даже проигрывая чаще, чем выигрывая2.
Сравнивать системы по проценту прибыльных сделок без учёта R — бессмысленно3. Суммарный R за 50-100 сделок говорит о реальном преимуществе системы куда честнее, чем любой отдельный удачный/неудачный месяц Это не отменяет просадку как отдельный риск — даже система с положительным матожиданием может словить серию убытков, которая психологически или по марже выбьет из игры раньше, чем сработает статистика. Чтобы не считать это вручную в блокноте, веду журнал сделок онлайн — сам считает R по каждой сделке и суммарно. Если кому-то актуально, накидаю ссылку в комментариях.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
