На самом деле все было крайне примитивно😁 Наверное основная проблема была в инфраструктуре, а не в том, какую идею положить в основу алготорговли. Ну и главное: если у тебя есть какие-то преференции по комиссиям от Биржи, то ты сразу в дамках. 1. Временная задержка между fRTS и e-mini S&P500 (они хорошо коррелировали в 2008 — 2012) 2.
Арбитраж ADR в Лондоне vs акции на Мосбирже. 3. Примитивный арбитраж спот фьючерс 4.
стат арбитраж fRTS vs корзина fSi + gazp + sber 5. Арбитраж на крипте между биржами 6. Естественно арбитраж/маркет мейкинг на опционах Короче как видите много примитивных вещей где есть возврат к среднему.
Никаких прогнозов, никаких трендов, никаких попыток найти автокорреляцию. Многие вещи сдохли после того как биржа подняла в разы комиссионные. А вы бы какие неэффективности сюда добавили?
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
