Хочу продолжить разговор о весе актива в портфеле
Рассмотрим, как можно посчитать вес актива по капитализации
Для начала ранжируем величину капитализации: 📌 большая (более 700 млрд. руб.) — коэффициент 3 📌 средняя (от 150 до 700 млрд. руб.) — коэффициент 2 📌 малая (менее 150 млрд. руб.) — коэффициент 1
Пусть Портфель будет состоять из: 📌 SBER — большая капитализация (~ 6 156 млрд. руб.) — коэффициент 3 📌 NLMK — средняя капитализация (~ 430 млрд. руб.) — коэффициент 2 📌 NMTP — малая капитализация (~ 131 млрд. руб.) — коэффициент 1
Ну а почему бы и нет))
Сумма коэффициентов получилась: 3 + 2 + 1 = 6
Доля SBER = 3 / 6 = 0.5 или 50 % Доля NLMK = 2 / 6 = 0.3333 или ~33 % Доля NMTP = 1 / 6 = 0.1666 или ~16 %
Таким образом можно посчитать веса для любого актива по его капитализации Большие компании занимают больше места в портфеле
Если заранее мы знаем какой вес каждый актив должен занимать в портфеле, то сможем более объективно выполнить регулярную ребалансировку
В дальнейших постах планирую подробнее остановиться на формуле расчета
👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] t.me/oid85 🔗 [MAX] max.ru/channel_oid85_invest 🔗 [Дзен] dzen.ru/oid85_invest
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
#ИнвестОбразование
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
