Cтратегия ABTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с высоким уровнем диверсификации и активно-пассивным динамическим управлением. Это самая старая базовая стратегия FO ABTRUST (с 2005 года), подходящая широкому кругу инвесторов. Большая часть активов вложена в биржевые индексные фонды широкого рынка. Обычно их доля составляет 50%, но может доходить и до 75%. Оставшаяся часть размещается в активы, которые имеют потенциальную доходность выше индексного инвестирования (отдельные акции и золото). Структура не является жёсткой — в различные периоды могут проводиться ребалансировки, и доли активов могут существенно меняться. Так в периоды кризисов портфель будет содержать больше «защитных» активов (таких как облигации и золото), а в периоды роста будет содержать больше «агрессивных» (акции).
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров): ✅ За 1 месяц: +2.0 % ✅ За 1 год (скользящий): -1.2 % ✅ С начала года: -5.2 % ✅ За весь период: +1 549.8% или +13.9% годовых
Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM* Показатели стратегии ABTRUST: ✅ CAGR, %: +13.93 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +13.89 ✅ Волатильность, % в год: 12.67 ✅ Коэффициенты Шарпа**: 0.47 Бета***: 0.35 Трейнора, % в год: 16.99 Альфа Дженсена, % годовых: 4.47 Кальмара*****: 0.40 ✅ Максимальная просадка****, %: 34.42
Показатели стратегии RUSCLASSICBM: ✅ CAGR, %: +11.44 ✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12.15 ✅ Волатильность, % в год: 15.90 ✅ Коэффициенты Шарпа: 0.26 Трейнора, % в год: 4.21 Кальмара: 0.27 ✅ Максимальная просадка, %: 44.55
Подробнее о самой стратегии и вариантах подключения можно прочесть на сайте ABTRUST.
* RUSCLASSICBM — портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 7,94% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSCLASSICBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
