Я считаю, что в трейдинге на длинном ТФ случайности в движениях цен больше, чем на коротком. Исключение — фундаментальные тренды. Поясню свою точку зрения: На коротких таймфреймах происходят различные временные неслучайные отклонения, вызванные ошибками тех или иных игроков. Эти ошибки отражаются на графиках как паттерны.
Приведу примитивные примеры: 1. Ложные пробои уровней 2. Срабатывание стоп-лоссов 3.
Гэпы 4. Маржин-коллы 5. Планки 6.
Реакция на новости (в том числе гипертрофированная реакция) 7. и так далее, напишите что еще в комментариях Все это порождает определенные паттерны, которые могут давать статистическое преимущество на входе на коротком интервале. Это преимущество работает для вас, если вы мелкий игрок на мелком таймфрейме и ваша поза не влияет на рынок.
Если вы большой игрок, вы не можете зарабатывать играя со шпаной в напёрстки на минутках. Вам уже надо переходить на более длинный таймфрейм, например дневной. А вот там вычленить стат преимущество гораздо сложнее. Поэтому уже приходится использовать фундаментал.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
