Знакомая ситуация: на истории стрелки индикатора стоят идеально, тестер показывает прибыль, а запускаешь советник на реальном счёте — и он торгует в ноль или в минус. Часто дело не в рынке и не в брокере, а в самом индикаторе.
Недавно разбирал индикатор пересечения скользящей средней со стрелками-сигналами. На истории правила давали профит-фактор 1.25, а при торговле в реальном времени — 0.95, то есть убыток. Разница появилась из-за того, что 37% стрелок, появлявшихся в реальном времени, при пересчёте истории просто исчезали.
В реальном времени индикатор решает, ставить ли стрелку, на первом тике новой свечи. А когда терминал пересчитывает историю (перезапуск, смена таймфрейма), индикатор смотрит уже на закрытие этой свечи — то есть знает будущее. Плохие сигналы задним числом пропадают, хорошие остаются. История выглядит прибыльной, хотя в реальности этих сделок не было бы.
Более строгий способ — тест с обрезкой истории: на каждой свече индикатор считается только по данным, известным к этому моменту, и результат сравнивается с полным пересчётом. Так видно точный процент «пропадающих» сигналов.
Переписать расчёт так, чтобы сигнал принимался только по закрытой свече, и заново протестировать стратегию уже на честных сигналах. Часто после этого «прибыльная» система оказывается нулевой — но лучше узнать это на истории, чем на депозите.
Если нужна помощь с проверкой индикатора или советника — пишите в личку.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
