Добрый день, коллеги! Из обсуждения в моих недавних топиках я с удивлением понял, что коллеги по СЛ искренне считают, что если мы знаем будущее, то нам абсолютно точно известно, как надо торговать. Сейчас я попробую добавить бочку дегтя в эту ложку меда. Представим себе массив баров (например, минутных, но это не сильно важно). На каждом баре нам известны цены High, Low, Close.
Цены Open тоже известны, но они совершенно бессмысленны в аналитике и крайне вредны в торговле и даже тестировании алгоритмов. Кто в теме — пусть напишет ниже. Кто против — пусть меня переубедит ))) (а я — его.
..) Как и в предыдущем посте мы будем использовать плоскую реверсивную торговую систему — она торгует равным объемом и всегда стоит либо в покупке, либо в продаже.
Индикатор Id(n)=+1 для покупки и -1 для продажи. Приращения цен d(n)=C(n+1)-C(n) считаются по ценам close. Попробуем придумать оптимальный индикатор (зависящий от будущего), который максимизирует маркетную эквити на этом массиве.
КОМИССИИ СЕЙЧАС ОТСУТСТВУЮТ. Для упрощения будем считать, что маркетные ордера исполняются точно по Close, так что High и Low нам пока не потребуются. Ответ очевиден всем и каждому — Id(n)=знак следующего приращения цены.
В самом деле, в этом случае все приращения эквити (d(n)*Id(n)) будут положительны (равны |d(n)|) и с плечом 1 ничего лучше сделать нельзя. Теперь приблизимся на пару сантиметров к реальной жизни. 1.
Маркетная торговля с комиссиями Пусть с каждой сделки взимается комиссия 0.05% (с переворота реверсивной системы — он исполняется двойным объемом — это составит 0.1%).
Как тогда должен выглядеть оптимальный индикатор? Это нетривиальная задача. К примеру, если скачать с Binance минутные бары по BTCUSDPERP и запустить торговлю по вышеописанному индикатору, подглядывающему в будущее, то с учетом типичной для Binance комиссии 0.05% эквити не просто не будет расти, но будет косячить и сильно падать… Так что простое подглядывание в будущее даже на 1 бар — вообще не панацея ))) 2.
Лимитная торговля без комиссий Теперь берем все 3 массива — High, Low, Close и придумываем подглядывающий в будущее простейший лимитный индикатор — он будет выставлять лимитный ордер на покупку или продажу по последней цене Close. Как должен выглядеть оптимальный лимитный индикатор? Это еще более сложная задача, причем в отличие от п. 1 даже не имеющая аналитического решения (ну лично мне удалось решить эту задачу только численно, но это не показатель) Давайте, коллеги, расскажите в этом топике, как знание будущего может помочь вам в прибыльной торговле ))) С уважением
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
