Обычно стратегию проверяют так: берут любимый инструмент — Si, нефть, биткоин — и крутят параметры, пока кривая не станет красивой.
Проблема в том, что красивую кривую так можно получить почти на чём угодно. Параметры просто подстраиваются под историю одного инструмента, и в рынке это рассыпается.
Порядок должен быть обратным: сначала понять, на каких инструментах идея вообще живёт, и только потом подбирать настройки. Теперь это можно делать в «Пирамиде» за один прогон.
Подбор инструментов: из 729 контрактов Bybit отобраны 100, настройки пирамиды задаются один раз — объёмы масштабируются под капитал инструмента.
Если подбирать параметры под один инструмент, вы узнаёте, как подогнать стратегию под его прошлое. Но не узнаёте, есть ли в самой стратегии что-то кроме подгонки.
Если же взять одни и те же настройки и прогнать их по пятидесяти инструментам, картина другая. Работает на трёх из пятидесяти — идея слабая, эти три скорее случайность. Работает на тридцати — в ней что-то есть, и с этим уже можно разбираться дальше.
В разделе «Оптимизация» появилась вкладка «Подбор инструментов».
Набираете список. До 100 инструментов за раз и с разных рынков: фьючерсы Мосбиржи, форекс, криптовалюта.
Задаёте настройки один раз. Те же поля, что у бота: шаг от ATR, доборы, стоп, трейлинг, фильтры. Режим — только Long, только Short или с разворотом по средним (SMMA или KAMA), у сторон Long и Short настройки и фильтры свои. Сигналы TradingView на истории не воспроизвести, поэтому этого режима здесь нет.
Прогон по истории. По умолчанию — последние полгода по минутным свечам. Страницу можно закрыть: счёт идёт в фоне.
Таблица от лучших к худшим. Сортировка по доходу к просадке или по коэффициенту Шарпа. Рядом — доход, просадка, доходность в процентах и число циклов.
Чтобы инструменты разных рынков можно было сравнивать, каждый считается на свой капитал — миллион рублей у фьючерсов, 10 000 USDT у криптовалюты, 10 000 долларов у форекса. Объёмы масштабируются так, чтобы полностью набранная сетка занимала этот капитал одинаково. Поэтому важны пропорции объёмов, а не сами числа, и сравнивать можно доходность в процентах.
Таблицу можно выгрузить в CSV — там есть ещё комиссия и пик гарантийного обеспечения.
Таблица отвечает на вопрос «чем торговать». А вопрос «с какими параметрами» решается уже точечно, для отобранных инструментов.
Лучшие из таблицы — в портфель, на каждый свой бот. Дальше подбор коэффициентов для каждого отдельно: нефти и юаню общий набор параметров не нужен. Про это я подробно писал на прошлой неделе, на примере демо-портфеля из четырёх фьючерсов.
То есть сначала широкий прогон с одними настройками, потом узкая настройка под каждый отобранный инструмент. Не наоборот.
Чего этот подбор не делаетОтбор — тоже подгонка. Выбрать пять лучших из ста — значит частично выбрать везучих. Высокое место в таблице — повод завести бота и проверить его на другом периоде, а не повод ставить деньги.Мало циклов — мало статистики. На десятке циклов лучший результат легко оказывается случайным. Смотрите на колонку «Циклов».Спред не учитывается. На фьючерсах Мосбиржи он бывает дороже комиссии в несколько раз — делайте поправку.Результаты на истории не гарантируют будущих, это не инвестиционная рекомендация.
А вам вопрос: как вы выбираете, чем торговать? По ликвидности, по волатильности, по привычке — или прогоняете стратегию по списку?
Как устроен подбор инструментов и подбор настроек по шагам — в справочнике платформы. Платформа работает под брендом FREYR, не удивляйтесь названию на сайте:
https://freyrfinance.com/wiki?utm_source=smartlab&utm_medium=post&utm_campaign=pyramid-instruments#wiki-optimize
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
