Всем привет!
Сегодня вышла первая лекция нового сборника об аллокации капитала. В ней разберёмся, почему нельзя просто поделить депозит поровну между роботами, введём понятия доходности и риска как математических величин и поймём главное: риск портфеля — это не сумма рисков отдельных роботов, а функция корреляции между ними. В конце посмотрим, как модуль «Аллокация капитала» в OsEngine группирует роботов в кластеры и распределяет между ними средства.
Темы: 1) Ловушка равномерного распределения: двойная ставка на одну идею 2) Доходность робота как случайная величина 3) Риск — это дисперсия, а не «проиграл» 4) Риск портфеля ≠ сумма рисков роботов 5) Корреляция ρ от −1 до +1 и формула Пирсона 6) Модуль «Аллокация капитала» в OsEngine: корреляционная матрица и кластеры 7) Два алгоритма распределения: равновесная кластеризация и HRP 8) Полный цикл из шести шагов: от истории сделок до объёмов позиций
Ссылка на лекцию 👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/pocemu-nelzya-prosto-podelit-kapital-porovnu-mezdu-robotami/
https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php
Скачать OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine Официальная поддержка OsEngine в MAX: https://max Канал Научный трейдинг в MAX: https://max.ru/ Поддержка OsEngine в Телеграм: https://t.me/osengine_official_support Канал Научный трейдинг (Bad Quant) в Телеграм: https://t.me/bad_quant
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
