За выходные в ленте вышли три поста, которые попали прямо в мой эксперимент: нейросети и простые стратегии торгуют виртуальными миллионами на Мосбирже. Расскажу, что из этого видно по моим данным. 1. «Одна хорошая система или толпа средних» (ALGOCAPITAL) Автор показывает: объединение систем поднимает Шарп, но потолок задаёт корреляция между ними.
Главный критерий — ошибается ли новая система в другие дни. У меня есть живая иллюстрация. «Совет трёх» — это Claude, GPT и DeepSeek, бумага берётся при двух голосах из трёх.
По идее «толпа» должна быть надёжнее. На деле доля верных решений у Совета всего 44% против 57–70% у отдельных моделей, а доходность (+3,8%) ниже, чем у лучшего одиночки GPT (+6,8%). Объяснение как раз из поста ALGOCAPITAL: все три ИИ читают одни и те же новости и обзоры, поэтому ошибаются в одни дни.
Голосование коррелированных систем почти ничего не даёт. А вот по-настоящему «другими» оказались Обезьяна с дротиками (10 случайных акций) и Профессор (чистый теханализ). Пока они в лидерах, хотя это всего несколько дней и делать выводы рано.
2. «Модель против реального счёта» (Andrey Varakin) Автор сверяет реальный счёт с моделью: корреляция 0,994, но были отклонённые заявки, падение программы, обрыв связи. И честный вывод: для вердикта нужно 1–3 года.
У меня та же развилка. Учебные счета работают в песочнице, где нет проскальзывания, а параллельно GPT управляет реальным счётом (его не публикую). Сбои ловлю те же: на днях API брокера отдавал ошибку 500 на запрос портфеля.
Через пару месяцев сравню песочницу GPT с реальным счётом в процентах — насколько реальность хуже модели. 3. «Нужны ли стопы» (Александр Силаев) Автор считает, что стопы срабатывают ложно чаще, чем правильно, и ухудшают результат.
Как раз сегодня запускаю проверку. По совету из комментариев («полюби убыток, разлюби прибыль») Claude и DeepSeek получили правило: не продавать растущие бумаги рано, а убыток больше 8% ниже SMA50 резать. GPT и Совет — контрольная группа, торгуют как раньше.
Если прав Силаев, «стоповая» пара отстанет от контрольной из-за ложных выходов на российской «пиле». Через 2–3 месяца покажу цифры. Итог: все три спора сводятся к одному — на коротком отрезке результат почти ничего не доказывает.
Поэтому эксперимент рассчитан на год, а критерии успеха объявлены заранее. Все цифры, включая точность решений и просадки агентов, — на ai-protiv-rynka.ru, ежедневно — в t.
me/ii_protiv_rynka. Как думаете, кто окажется прав по стопам: Силаев или «полюби убыток»? Учебный эксперимент на виртуальных деньгах, не ИИР. ТЕГИ: нейросети, алготрейдинг, торговые системы, коэффициент Шарпа, стоп-лосс, риск-менеджмент, ChatGPT, DeepSeek, Claude, Мосбиржа, эксперимент
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
