Попалось тут видео с одним трейдером, в котором говорилось, что для многих инструментов утреннее движение определяет движение бумаг на дневной и вечерней сессии. Дескать, не у всех бумаг такая зависимость есть, но у многих. Мне идея зашла, поскольку кажется интуитивно верной. Но я верю цифрам больше, чем словам, поэтому решил на выходных ее проверить.
Как обычно, написал проверочный скрипт, который берет часовые свечи за последние 30 рабочих дней (без праздников и выходных). Затем скрипт берет свечи в трех временных интервалах (7:00-9:00, 7:00-10:00 и 10:00-12:00) и смотрит — как за это время сходила бумага (вверх или вниз). После этого, скрипт для каждого такого дня берет свечи дневной или вечерней сессии (12:00-19:00 и 19:00-23:50), и определяет какое движение было в этот интервал времени. Направление определяется по значениям открытия/закрытия первой и последней свечи интервала.
Затем построена таблица ниже, где зеленым цветом выделена доля дней, где направление движения в дневную/вечернюю сессию совпадало с движением с утра в 70% случаев и более.
Небольшой гайд по интерпретации таблицы. Возьмем первую строку. Смотрим, какое количество дней для тикера AFKS было лонговым и шортовым в интервале времени 7:00-9:00. Лонговых дней видим 15, шортовых 16. Проценты правее этих цифр — это доля дней, закрывшихся в том же направлении. То есть, для 15 лонговых дней, 40% из них закрылись на дневной сессии также лонгово.
Нужно сделать важное замечание, что последние 13 недель наш рынок падает, и этим определяется, что количество совпадений (больше зеленых дней) для шорта больше, чем для лонга.
Какие выводы я делаю из этого эксперимента?
Буду ли я использовать эти данные? Да, попробую на следующей неделе целенаправленно поторговать Магнит и Газпром с учетом этой информации. Если “прокатит” — то проведу исследование на большем количестве бумаг, и буду использовать это и дальше.
Всем профита!
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
