Итоги августа 2026. Второй убыточный месяц подряд.

• Источник smart-lab Сегодня 17:37
• 37
• Нейтральная окраска записи

Итог месяца: -0,8% Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 29 инструментов, удовлетворяющих требованиям по ликвидности. Торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. * * Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь. Второй убыточный месяц подряд в моей торговле обладает странной статистической аномалией: после него всегда идет и третий убыточный месяц, а вот четвертый — всегда плюсовой. Если верить в эту «магию», то в сентябре нужно поставить торги на стоп, а в октябре взять повышенные риски. Но я, конечно, не буду так делать.  Август оказался довольно скучным. Реализованная волатильность счета упала почти на 50% от целевых значений. Был тренд на рубле, и те, кто торгуют только рубль, должны быть довольны. Я же успел только закрыть шорты и начать набирать лонг. Кстати, мои короткие позиции по рублю оказались мега долгими и прибыльными: Si шорт c января 2025, итог +217% CR шорт с декабря 2024, итог +144% Eu шорт с января 2025, итог +131%

Лидеры и аутсайдеры месяца Лидеры месяца: BD: +24,97% (шорт) FF: +16,72% (лонг) OJ: +16,31% (шорт) Аутсайдеры месяца: GL: -36,16% (шорт) IB: -34,66% (шорт, лонг) SV: -22,30% (шорт)

Из интересного: 📈 Тикеры лидеров могут показаться незнакомыми: BD — это фьючерс на акции китайской интернет-компании Baidu, FF — европейский природный газ, OJ — замороженный апельсиновый сок. Только по газу я примерно понимаю причины успеха лонга (обострение в Ормузе), про остальные — лишь смутно догадываюсь. В Байду, вероятно, что-то разочаровало инвесторов на отчете, а апельсиновый сок почему-то резко, с планками упал в последний день месяца. 📉 В аутсайдерах же есть общая закономерность — начали расти защитные активы (драгметаллы и биткойн), как следствие, мои шорты принесли убытки. Особенно отличилось рублевое золото, где тренды на ослабление рубля и рост золота совпали. Жаль, не в направлении моей позиции.

Риск портфеля резко снизился до 70% (в июне был 91%) *. * Это средний риск портфеля в % от моего целевого риска. На риск влияет ковариационная матрица и текущие веса компонентов портфеля. Риск 70% говорит о силе трендов заметно ниже среднего. Всем хорошей торговли!

Вам также может понравиться