Cтратегия AITRUST является долгосрочной инвестиционной портфельно-алгоритмической стратегией с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, представляющей из себя микс двух других стратегий — ABTRUST и ABIGTRUST. Она сочетает в себе преимущества обоих типов стратегий — портфельных инвестиций с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли. Сила стратегии AITRUST заключается в раскореллированности результатов портфельного и алгоритмического инвестирования и более низкой волатильности — в период падения рынка AITRUST проседает существенно меньше, чем обычные рыночные портфели, а в период роста получает дополнительный доход от алгоритмической торговли; таким образом обе базовые стратегии удачно дополняют друг друга.
AITRUST сформирован из других стратегий в следующих долях:
✅ 85% — Портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST, активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
✅ 15% — Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USDRUB, CNYRUB, Газпром и Сбербанк
Доходность стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +2,0%
✅ За 1 год (скользящий): -1,6%
✅ С начала года: -4,9%
✅ За весь период: +221,1% или +12,7% годовых
Сравнение стратегии AITRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии AITRUST:
✅ CAGR, %: +12,71
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12,60
✅ Волатильность, % в год: 10,99
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 0,54
Бета***: 0,22
Трейнора, % в год: 26,88
Альфа Дженсена, % годовых: 5,65
Кальмара*****: 1,05
✅ Максимальная просадка****, %: 12,01
Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +7,15
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +7,88
✅ Волатильность, % в год: 13,63
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0,09
Трейнора, % в год: 1,19
Кальмара: 0,23
✅ Максимальная просадка, %: 33,68
О том, как присоединиться к нашей стратегии AITRUST можно прочесть здесь ➡️
P.
S.С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии AITRUST, которая предлагается и работает у VIP клиентов. * RUSCLASSICBM — бенчмарк ценных бумаг, рассчитываемый FO ABTRUST с 2019 года для стратегий с разными классами активов.
Бенчмарк состоит на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс полной доходности «брутто» российских акций Мосбиржи MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс гособлигаций Мосбиржи RGBITR. Так как в фондах удерживается вознаграждение управляющих компаний, сравнение стратегий с ними является более репрезентативным. До появления в России биржевых фондов в 2018 году на соответствующие индексы, в расчете бенчмарка используются сами индексы.
Ребалансировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года. ** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,69% годовых. *** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSCLASSICBM **** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться *****Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
